小引：怎样能在股市博弈中胜出？岂论是量化也曾主不雅，比的是谁掌持了更多的信息，谁大略摸清阛阓的端正。关于量化投资者来说，谁掌持了更多的数据体育游戏app平台，并从中发掘出端正，谁就能胜出。

本系列就带你走进确切量化机构在使用的股票高频往来数据，挖掘不知谈的真相。

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本篇著作是本系列的第一篇，逐笔交付和逐笔成交数据解读。

上交所和深交所提供股票数据的频率如下图所示，从上到下按序频率增多。快照英文是Snapshot, 逐笔是Tick。本系列将会重心解读逐笔成交，逐笔交付和快照三个档次的数据。只好先全面深度了解数据，才调愈加速速的修复计谋。往来所还分辨了集会竞价和连气儿竞价，本文先不计议集会竞价，后续著作会重心讲明集会竞价。

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上交所和深交所的数据字段不一致，是以咱们分开辩论。

一、订单簿结构

股票逐笔交付数据纪录的最小技艺阻隔为0.01秒，每个0.01秒内有可能有多笔交付，Level 2 行情数据对0.01秒内的交付时点进行依稀惩办，不进行分辨。股票逐笔交付数据的单日数据量在 12GB 附近，由于往来活跃度不同，不同标的之间的单日数据量会有很大互异。

这是咱们在大渊博券商往来软件上看到的订单簿结构数据，上头是卖出，底下是买入，按照价钱排序，各自五档，3秒刷新一次数据，也称之为Level-1行情。

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骨子往来中，每一笔交付报单皆会参加到生意部队中按照价钱优先，技艺优先的原则列队恭候往来所中央订单簿自动往来撮合。

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有过股票往来资历的读者会知谈，除了下单，还有撤单操作，撤单也会被纪录发送给系统，驻防撤单是沿途撤单，弗成分批撤单。荟萃上头的图，一个逐笔交付单的信息应该要包括价钱、数目、生意标的、个股代码、下单技艺或者说是到达往来系统的技艺、是下单也曾撤单。

接下来咱们就望望骨子的数据长什么样。

二、上交所逐笔数据解读

上交所具体提供哪些数据，数据字段，上交所官网皆有发布，如下图。

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下图是上交所逐笔数据样例1：

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咱们先看下每个字段是什么含义，再来潜入相连其结构：

不同数据供应商，券商会对数据加工惩办，字段名和数据类型会有互异，上交所的逐笔交付(order)和逐笔成交(trade)是分开两类文献传送的，本文所用数据集是合并了两张表的内容，是以和上交所官网看到的不统合伙样。

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凭证上头的数据字典，咱们再看下数据样例1的数据抒发了什么信息：

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600600这只股票，2024年1月24日，TypeFlag=ENTRUST真理是交付单而不是成交单，Type=D真理是删除交付单即撤单操作，BSFlag=B，真理是买单，是以AskOrderNo是空，SubSeqNo是交付单里面的序号，按照到达技艺排序，是以不错看到序号大小关系和技艺Time的关系是雷同的。

综上，图里纪录了5笔交付买单撤单信息。

咱们再通过几个样例来加深相连：

上交所逐笔数据样例2：

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ENTRUST标明皆是交付单，A标明是下单，D是撤单，圈出来的是在并吞技艺发过来的，往来所依稀惩办，排序没特意旨。

上交所逐笔数据样例3：

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11：29：36.28，有一笔交付买单，接下来有5笔卖单和其成交，不错看到数目亦然匹配的，买单500股=卖单100股*5笔。他们的BidOrderNo是沟通的。成交单的S即是主动卖盘。

上交所逐笔数据样例4：

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09：30：01.85，有一笔交付买单，比及1小时20分钟后才有1笔卖单和其成交，买单500股=卖单500股。他们的BidOrderNo是沟通的。成交单的S即是主动卖盘。

然则咱们发现这笔卖单orderno=5709925是只好成交单莫得交付单的，如下图所示，TypeFlag=Tick,即沿途是成交单。奈何会有订单只好成交莫得交付呢？

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凭证上交所章程，若是这笔交付跟刻下订单簿能撮合成交，那么能成交的部分交付量不会出当今逐笔交付里，若是能沿途成交，就不会有这笔交付纪录；然则逐笔成交里面有订单号。干系的说远瞩上交所文档如下：

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一次性撮合成交：订单发送到往来所的撮合平台能立即成交，不需要在订单簿部队中列队，比如 【市价单】，限价单的【主动买入】（大于等于刻下盘口的卖一价的买入）或【主动卖出】（小于等于买一价的卖出）

若主动买【买方订单号>卖方订单号】或【BSFlag='B'】，将无法在逐笔交付中查找到买方的原始交付 若主动卖【买方订单号<卖方订单号】或【BSFlag='S'】，将无法在逐笔交付中查找到卖方的原始交付。

三、深交所逐笔数据解读

深交所的数据和上交悉数2处不同：

1）深交所的逐笔成交数据中，有象征为撤单（象征4）的逐笔成交,骨子含义是逐笔交付的撤单。

2）逐笔交付数据中是莫得OrderNo（OrderNo是官方字段名，本篇著作里是BidOrderNo, AskOrderNo）, 是通过SeqNo字段把逐笔交付和逐笔成交单逐个双应，如下图所示。

以下是深交所逐笔数据样例1：

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深交所一定会发送悉数的order数据,而况order数据一定会先于与其关联的trade被发送(意味着你一定会先罗致到order,然后才会罗致到与其关联的trade)。

底下是深往来所数据字段解读：

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